¿Cuáles son las buenas referencias para conocer los diferentes métodos de calibración de los modelos de volatilidad estocástica como el de Heston? Sé que hay muchas maneras de llevar a cabo esta tarea y me preguntaba si hay algo así como un estudio de algunos trabajos y proyectos realizados al respecto.
Respuesta
¿Demasiados anuncios?
japzone
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Puede echar un vistazo a Modelización de la volatilidad estocástica por Lorenzo Bergomi.
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Echa un vistazo al tercer documento aquí el de las rejillas ultra dispersas para la calibración del slv.