Para mi conferencia de finanzas estamos actualmente en el tema del riesgo de la operación.
Los escenarios desempeñan un papel fundamental en la estimación de los acontecimientos de baja frecuencia (o probabilidad) y de alto impacto (o gravedad). ¿Cómo se puede estimar la probabilidad de un escenario?
Esta pregunta tiene dos marcas, pero un paso en la dirección correcta sería encontrar una distribución apropiada para la frecuencia y la severidad de los eventos.
Este es un ámbito de inferencia especialmente fascinante, al menos en mi opinión. Mientras que usted pide una estimación de la probabilidad de un acontecimiento improbable, yo ofreceré en su lugar un documento que presenta una heurística para la detección del error del modelo. Está explícitamente libre de probabilidad.
Definición matemática, cartografía y detección de la (anti)fragilidad
Taleb ha pasado la mayor parte de su vida profesional ocupándose de los denominados "acontecimientos del cisne negro" (término que popularizó con su libro "El cisne negro").
En este sentido, encontrar una distribución adecuada de los eventos de baja frecuencia es una tarea especialmente problemática que no encaja bien en la inferencia estadística clásica. Esos sucesos son el núcleo del problema de la inducción de Hume, un tema al que Taleb parece haber dedicado su vida profesional.
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