Libro recomendación para la gestión del riesgo de crédito para la banca

Question

¿Qué es un buen libro para principiantes en el tema de gestión del Riesgo de Crédito para la banca? Estoy en un riesgo de crédito de los sistemas de desarrollador y la mayoría de mis conocimientos en sistemas informáticos y los programas de apoyo a la gestión del riesgo de crédito el departamento.

Utilizamos el SAS CRMB paquete para nuestro trabajo.

Estoy buscando un 'principiante' libro que explica los conceptos y cálculos (no demasiado mathy sería lo ideal) detrás de la EAD,PD,LGD,RWA. Alguna explicación de USFinal y reglas de BASILEA sería impresionante también.

Answer 1

En mi humilde opinión, sugiero leer:

Sironi, Andrea y Andrea Resti. La gestión del riesgo y de los accionistas valor en la banca: de los riesgos de los modelos de medición para la asignación del capital políticas. Vol. 417. John Wiley & Sons, 2007.

Yo estudié que durante la universidad para mi de gestión del riesgo de clases y todavía me resulta esclarecedor e informativo.

Las matemáticas detrás de ella no es complejo y abarca todos (crédito) de gestión de riesgos de los modelos hasta 2007 (tengo esa edición, pero no sé si existen más de una).

Voy a sugerir otros libros si usted necesita, sin embargo, más complejo que eso; es que soy bastante activa del usuario en quant.SÍ, es así, usted necesita alguna ayuda o consejo más, comentario a continuación la respuesta.

Answer 2

Crouhy, Marca y Galai del libro la Gestión del Riesgo es acerca de todos los aspectos de la gestión de riesgos para los bancos de inversión, incluyendo el riesgo de crédito de curso.

Si usted necesita para concentrarse en un libro, es esta.