De referencia de la solicitud: Estrategias de Trading Cuantitativo

Question

Tengo la intención de preparar cuidadosamente para una pasantía que voy a empezar en un par de meses, y por lo tanto quería aclarar qué temas debo estudiar y recomiendan algunas referencias para ellos.

La descripción de la pasantía es como sigue: el pasante será una parte de la investigación para quant estrategias de negociación, se entregará un proyecto de vida y aprenderá a desarrollar y backtest estrategias de negociación para valores de renta variable, divisas, materias primas, etc.

Como para mi fondo existente, una vez hice un proyecto en matemáticas de finanzas en la opción de fijación de precios en Markov modulada mercados (que creo que pueden no estar relacionados con un montón a la pasantía) y también aprendí un poco de C y Python, lenguajes de programación anterior. No tengo absolutamente ninguna experiencia previa en el área de quant comercio.

Yo estaría muy agradecido por cualquier consejo sobre qué estudiar, y por sugerencias sobre qué libro(s) o documentos (por ejemplo, que entre el cuantificador papeles en sitios como arxiv.org) para leer, o si hay cualquier sitio web/software que simulan el tipo de trabajo que se necesita para llevar a cabo.

Gracias de antemano!

Answer 1

Yo hice una similar internado en un quant equity de la tienda y en base a mi experiencia, creo que hay un par de aspectos comunes a este tipo de trabajo, que se puede tratar y trabajar, para tener una economía más productiva experiencia de prácticas:

1) mango en el lenguaje de programación con la firma de qué lenguaje de programación que me quiere usted trabajar. Y en el caso de que usted nunca ha trabajado en ella, pasar algún tiempo para acostumbrarse a ella. Algunas empresas pueden ser flexibles en esto, pero algunos quieren trabajar en específico solo idioma (e.g en mi caso he aprendido SAS, ya que la empresa utiliza principalmente SAS)

2) comprensión más amplia de 'quant comercio' y lo que está después - en caso de haber tenido un curso sobre esto, revisar eso. O elegir un libro para tener una idea general sobre la disciplina. por ejemplo, en el Interior de la caja negra Rishi Narang, puede ser útil leer

3) la experiencia con los datos de su buena si usted ha tenido alguna experiencia previa con el conjunto de datos que usted estaría usando a lo largo de la pasantía, pero en tu caso, ya que no sé lo que estaría trabajando en la capital, divisas, materias primas o algo más, no te preocupes

4) experiencia con el backtesting, podría práctica mediante la ejecución de un backtest de una sencilla y bien documentada de la estrategia (tales como el valor/ impulso/ Fama - French factores etc). Esto le dará una mejor sujeción en algunas de las cosas que usted debe mirar hacia fuera para, tales como evitar la "mirar hacia adelante" sesgo, la selección de valores, etc.

También, usted debe verificar con su guía en la empresa, si hay alguna relevantes trabajos de investigación/ fondo de material de lectura, que les gustaría que usted lea en el ínterin.

Lo mejor de todo.