Si comparamos retorno diario dinámica de los principales activos de la clase de la serie de tiempo (por ejemplo, índices Bursátiles, bonos, productos preciosos, etc) se observan diferencias cuantificables? Hay algún documento de referencia sobre ese tema?
¿Qué quiero decir es que, por ejemplo, tal vez de oro devuelve podría ser descrito así por ARMA-GARCH (modelo de algunas órdenes), mientras que yo no sé que tal vez forex no. O tal vez tienen diferencia devuelve distribuciones (más sesgo positivo vs negativo kourtosis, etc), que son los más comercializados por un determinado tipo de comerciante tan diferentes propiedades se puede observar, tienen diferentes correlación con las principales variables macroeconómicas, y así sucesivamente.
Por lo tanto si tengo un desconocido de la serie de tiempo es posible (y cómo puede ser posible) para decir si se comportan "como" o más similar a una determinada clase de activo?
