Día cuenta y el incremento de tiempo en Monte Carlo

Question

Supongamos que la evolución del precio de la acción está dado por el Movimiento Browniano Geométrico. Además supongo que la tasa libre de riesgo del proceso está dado por el CIR modelo. En ambos modelos existe un incremento de tiempo dt. A mi entender, dt es dependiente en el día de recuento de la convención. Hay 252 bussiness días en un año. Para las tarifas que uno debe tomar en cuenta su día cuente convenciones, por ejemplo, Act/Act, Real/360 y así sucesivamente.

Cómo hacer a las personas a lidiar con estos problemas en aplicaciones del mundo real?

Gracias de antemano.

Answer 1

El día de recuento de convenios como Act/Act o Act/360 se utilizan para la emisión de las matemáticas, por ejemplo, de devengo de intereses de cálculo. El $dt$ en la simulación de Monte Carlo es sólo el modelo de incremento de tiempo y no está relacionado con el día de recuento de convenciones. Si $T$ es de su horizonte de tiempo para la simulación y quieres un espaciadas de manera uniforme la línea de tiempo de $\{t_k\}$ con $N$ puntos de tiempo simplemente un conjunto de $dt = T/N$. Si necesita agregar fechas específicas (por ejemplo, la opción de exercice de fechas) a su línea de tiempo acaba de hacerlo y asegurarse de que el uso correcto del incremento de tiempo $t_{k+1}-t_k$ cuando se simula de tiempo $t_k$ a $t_{k+1}$.