Cuando la implementación de un Black-Scholes delta-neutral de la cartera a través de Python para realizar delta de cobertura, no estoy seguro de si he implementado correctamente o no.
A diferencia de la codificación de binomio de árboles para la opción call Europea, podemos comparar Black-Scholes analíticos de la fórmula de fijación de precios con el precio dado por el binomio modelo de árbol. Si ellos tienen una pequeña diferencia, significa que hemos codificado el árbol correctamente. De lo contrario, no es correcto.
Es allí cualquier manera que se puede utilizar para comprobar mi delta de cobertura se implementa correctamente?
La cartera estoy considerando aquí es cubrir una posición corta de una opción call Europea. Así, el portafolio se compone de anhelo delta acciones y cortocircuito de una opción call.
Basado en mi conocimiento limitado, la única e ingenua manera de comprobar mi delta de cobertura está en la pista es que a través de Black-Scholes Europeo de precio, sabemos que la cartera es superior delimitada por el precio de ejercicio de la opción.
Sin embargo, aparte de esto, no sé qué otra cosa a comprobar.
