BEKK - Modelo GARCH en Stata

Question

¿Es posible ejecutar BEKK-GARCH en Stata? mgarch es de un tipo de modelo diferente y google no me da buenas pistas.

Answer 1

No creo que sea posible ajustar una BEKK en Stata, no estoy seguro de que estés familiarizado con R pero con el paquete MTS se puede ajustar un BEKK(1,1), se necesita algo de tiempo para ejecutarlo, yo sugeriría que se considere un CC-GARCH que se puede estimar en Stata y en R con ccgarch o un DCC que también es posible en ambos programas