En su libro Gregory describe un conjunto de redes como
un conjunto de operaciones que se pueden compensar legalmente en caso de incumplimiento
Obviamente, los acuerdos de compensación (según el acuerdo marco de la ISDA) deben ser compatibles.
¿Pero hay otros requisitos?
¿Existe un algoritmo generalmente aceptado para producir conjuntos de redes a partir de una cartera?
Creo que en la mayoría de los casos los conjuntos de redes se proporcionan como entradas al algoritmo.
Si tuvieras que "adivinar" los conjuntos de compensación dados los datos de las diferentes operaciones (en general), podrías empezar por agruparlos por contraparte. No soy un especialista en derecho, pero tengo entendido que por contraparte se entiende "entidad jurídica" o algo así, y el hecho de que una entidad incumpla no te da necesariamente derecho a no pagar lo que puedas tener a otra entidad en otro tramo de la operación.
He marcado esta respuesta como correcta. Esto es lo que he averiguado: Normalmente, un banco/institución financiera tendrá un sistema para gestionar los conjuntos de compensación y las garantías (como "Algo Collateral"). Habrá un proceso para asegurarse de que existe un acuerdo legal (que cubre la compensación/garantía) antes de negociar con un nuevo cliente. Normalmente, la combinación de producto, moneda y jurisdicción es suficiente para que el sistema de gestión de garantías asigne cualquier nueva operación a un conjunto de compensación.
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