desde vega se define como el valor de la opción cambios con respecto a la implícita vol cambio paralelo, cómo es vega definido o calculado en el estocástico vol modelos desde implícita vol no es una entrada no? gracias.
Respuesta
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Dean
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La volatilidad estocástica del modelo se calibra a (un subconjunto de) vainilla opción de precios. Cuando la volatilidad implícita se desplaza para calcular la vega, el modelo es calibrado de nuevo.
Aunque puro modelos de volatilidad estocástica sólo puede coincidir con un par de vainilla precios, un local de la volatilidad del componente se incluye generalmente en la actualidad. Esto permite la calibración para golpear a todo el que la volatilidad de la superficie, y para un período completo de la estructura de la vega puede ser calculada de esta manera.
