Cómo implementar el impulso de la estrategia de uso de R

Question

Estoy tratando de ver si el impulso de la estrategia tiene una rentabilidad en un mercado de bonos. Tengo un bono de conjunto de datos, que es un panel de datos y es mensual. Se parece a algo como la tabla de abajo.

Para cada mes t, estoy tratando de formar un 10 cartera basada en su regreso en t-3 a t-1 período. Así que cada mes habrá 10 carteras p1(el perdedor) a p10(el ganador) y voy a pero el ganador y vender el perdedor y mantenga presionado durante 3 meses (t+1 a t+3) y ver si esto le da ganancias.

Pero yo sólo puedo pensar en un buen enfoque para implementar esto. Creo que es complicado porque cada mes me tendría diferentes carteras. No sé si mi explicación fue lo suficientemente claro, pero ¿algún consejo?

Gracias kdk.

Answer 1

Supongo que se puede hacer un correcto cálculo del rendimiento de los bonos (teniendo en cuenta los cupones, limpio y sucio de los precios).

A continuación, para cada mes, usted puede hacer lo siguiente:

1. extracto de toda la vida (no madurado, ya emitido) bonos del conjunto de datos junto con su rendimiento: el rendimiento en el pasado para el impulso, el futuro de rendimiento para la evaluación del método.
2. Calcular su impulso como se han definido, el rango de los bonos, definir el 10 carteras
3. Calcular el rendimiento de cada una de las carteras para el período de evaluación

Y hacer los pasos 1 a 3 para cada una de reequilibrio mes. Estos son bastante claros los pasos, pero por supuesto que tiene que hacer el libro de mantenimiento de rendimiento, clasificación/cartera de pertenencia y el rendimiento que es engorroso.