Actualmente estoy trabajando en la comparación de la construcción de carteras de uso fuera de la varianza de la muestra criterios. Voy a usar rolling procedimiento de ventana para la comparación. En primer lugar, he de elegir una ventana sobre la que se realiza la estimación. La longitud de la ventana de estimación vamos a decir t es menor que N, donde N es el número total de devoluciones. Yo uso la ventana de estimación de t=60 de puntos de datos que corresponden a los 5 años para los datos mensuales. En segundo lugar, mediante la devolución de los datos a través de la ventana de estimación, t, calculo de varias carteras. Repito esta rodando procedimiento de ventana para el próximo mes y soltar los datos de los primeros meses. Puedo continuar de esta manera hasta el final del conjunto de datos que se alcanza. Al final de este proceso se han generado T-t de la cartera de peso vectores para cada estrategia. ¿Alguien sabe cuál es el paquete que puedo usar para rodar algoritmo de ventana en R o matlab? Gracias por cualquier ayuda.
Respuesta
¿Demasiados anuncios?
Luther Baker
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Paquete de R TTR ha rodando ventana de algoritmos y entiende día contando etc. Se levanta sobre los hombros de xts (que se extiende zoo) y quantmod
