Así que me he pasado el CBOE VIX papel blanco un par de veces y entender lo suficientemente bien como para haber escrito (Ruby) código para producir el correcto VIX. Tengo la versión anterior del documento, donde sólo se usa el estándar/mensual opciones para generar el número (publicado en 2009) y también tengo el más reciente trabajo publicado en 2014 que modifica las reglas para el uso semanal de opciones. Entiendo las diferencias y por qué han actualizado sus normas.
He aquí el documento: http://www.cboe.com/micro/vix/vixwhite.pdf
Ahora quiero calcular los 60 días del VIX. Por favor confirmar que estoy en el camino correcto en la modificación de las reglas y de la fórmula.
En lugar de escoger las opciones que vencen entre 23 y 37 días, me gustaría agarrar la serie que vencen entre 53 y 67 días.
En el Paso 3 de la fórmula (como se indica en el libro blanco), use el número de minutos en 60 días, N(60).
Como consecuencia de la 2, que son de la ponderación de 60 días calendario. Para hacer una 90, 120, 150 o 180 días VIX me gustaría hacer cambios similares a los anteriores.
¿Tienen sentido o he hecho un error fundamental?
