Suponiendo que haya dos ETFs A y B de dos empresas diferentes. Ambos tienen en su ficha técnica que utilizan el mismo índice, la misma réplica física, tienen el mismo TER, tienen la misma moneda, el mismo tipo de distribución y el mismo intervalo de reequilibrio.
¿Hay alguna manera de que una de ellas sea "mejor"? ¿Puede la empresa de B hacer algo diferente/"más inteligente" que la empresa que gestiona B?
He intentado encontrar dos ejemplos:
- IE00B4L5Y983 : iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
- IE00BJ0KDQ92 : Xtrackers MSCI World Index UCITS ETF 1C
Lo que es lo mismo:
- Índice: MSCI World
- Replicación: Físico
- TER: 0,19% / 0,20% (para esta pregunta, por favor, asuma que son iguales - sé que más bajo es mejor)
- Moneda: USD
- Tipo de distribución: Acumulando
- Rebalanceo-Intervalo: Trimestral
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Parece extraño que dos fondos MSCI World utilicen el S&P 500 como referencia. Estás mezclando dos ejemplos diferentes?
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@DStanley ¡Sí! ¡¡¡Gracias!!! Quería hacer otro ejemplo pero luego vi que eran diferentes en cuanto a réplica y moneda. Lo he arreglado.
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Si ambas carteras son una réplica de otra, el ratio de gastos de 0,19 es una victoria frente al 0,20
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La diferencia importante es que algunos corredores "prefieren" iShares a Xtrackers, y viceversa, por lo que las comisiones de transacción de uno u otro serán más bajas en algunos corredores de descuento.
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Podría estar el tema de la ubicación del fondo (que podría llevar a la fuga de dividendos), supongo que por tu ejemplo hablas de a ETF's americanos pero no siempre es así. También algunos ETF's prestan algunos de sus valores lo que aumenta el riesgo.
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También el volumen: cuanto más, mejor. Dado que se negocian, generalmente se desea un ETF con un mayor volumen de negociación.