Sé Ho-Lee modelo y se desea extraer el precio al $t$, de un Opción call europea con precio de ejercicio $K$ y fecha de ejercicio $T$, sobre la base de los $S$-bono, pero no sé qué camino debo elegir:
- PDE enfoque
- Riesgo Neutro De Valoración
- Adelante La Medida
Por favor me Ayude.Así Que Gracias.
