Quiero simular un libro de órdenes limitadas. Para ello quiero un modelo estadístico que modele la llegada de órdenes a la bolsa. Agradecería si alguien puede indicarme la dirección de la literatura relevante.
Respuesta
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Scott Miller
Puntos
1388
He aquí algunos documentos clásicos:
Cont, Stoikov, Talreja: A stochastic model for order book dynamics, 2010 https://pubsonline.informs.org/doi/abs/10.1287/opre.1090.0780
Cont, Larrard (2013) Price dynamics in a Markovian limit order book market, SIAM Journal for Financial Mathematics, Vol 4, No 1, 1-25, 2013. https://epubs.siam.org/doi/abs/10.1137/110856605
Modelización estadística de datos financieros de alta frecuencia: Hechos, modelos y desafíos. IEEE Signal Processing, volumen 28 (2011). http://rama.cont.perso.math.cnrs.fr/pdf/IEEE2011.pdf
