Qué tasa de interés se debe utilizar para la prueba de la cubierta de interés de paridad?

Question

Estoy haciendo una prueba empírica de la CIP de la reciente crisis financiera entre el Canadá y los Estados unidos. Estoy usando 1,2,3,6,12 mes hacia delante (datos mensuales). Qué tasas de interés debo usar? No creo que T-bills son adecuados porque se puede prestar a ese ritmo, pero no pedir prestado. Actualmente estoy usando las tasas LIBOR para los estados unidos y Canadá (aunque el Canadiense LIBOR se suspendió en 2013 creo que es suficiente). Cualquier comentario se agradece.

Gracias.

Answer 1

Yo creo en la literatura que utilizan el T-bill o la tasa de corto plazo de depósito del banco de la tasa.

Answer 2

Mi preferencia personal es el uso de OIS tasa de los últimos años, y la tasa LIBOR cuando OIS no está disponible. Si ninguno está disponible, CB tasa objetivo también puede ser utilizado.