Las Wavelets son los filtros de la descomposición de un número específico de frecuencias de una señal a través del tiempo, ellos son los únicos que pueden analyzenon estacionaria señales (la mayoría de las series de tiempo son). Descomponer la señal en la escala y el detalle coeficients (de alta frecuencia y baja frecuencia de partes). Usted puede tratar de encontrar el verdadero precio, es decir, la señal de haber extraído todos los tipos de ruido, sin embargo es muy difícil. En instrumentos volátiles conocer la componente de ruido es importante, ya que la mayoría de los precios en cualquier momento dado es proporcionada por el ruido de los componentes. Sin embargo, mi conjetura es que para valores ilíquidos el precio será el de la señal sin ruido. También el más ilíquidos de seguridad es el más datos que usted necesita para ser capaz de ejecutar resultados estadísticamente significativos.
Habiendo dicho que es muy difícil de encontrar y correcly identificar la verdadera señal cuando hay un gran componente de ruido incrustadas en la señal y las frecuencias de ruido no son conocidos. Así estadística métodos probabilísticos para determinar la ubicación de la señal reside en la frecuencia de la estructura son importantes cuando la componente de ruido no se sabe de ante mano. Habiendo determinado estadísticamente, donde la señal/s residir, a continuación, usted puede extraer y clasify los diferentes componentes de ruido que ir junto con la señal y el modelo utilizando stockastic métodos de ruido blanco. (Ruido blanco es completamente impredecible, pero lo que es previsible es la volatilidad de ruido blanco), por lo que el modelo de la volatilidad de ruido blanco. Para los diferentes tipos de ruido que tienen diferentes funciones de describirlas. Subiendo, bajando, logarítmicas y de potencia pistas de todo el espectro de frecuencias.
El uso de discretos y continuos wavelets las siguientes consideraciones son importantes:
- Una señal de que tal vez se extendió a través de diferentes frecuencias.
- A veces hay muchas señales a la vez que actúan en las diferentes frecuencias con diferentes niveles de energía.
- Las señales de subir y decaimiento de la energía a través del tiempo (equivalente de la volatilidad de una señal dada el aumento o la caída).
Espero que esto ayude
