¿Cuáles son los libros canónicos sobre métodos de optimización?

Question

Busco bibliografía dedicada a los métodos de optimización en finanzas (optimización de carteras, fijación de precios de activos, etc.).

¿Podría por favor recomendar algunos libros (tal vez, esencialmente no elemental: Tengo un máster en matemáticas aplicadas)?

Answer 1

Algunas sugerencias:-

Teoría moderna de carteras y análisis de inversiones, cap. 6 Técnicas de cálculo de la frontera eficiente

Documento original de 1970 Una derivación analítica de la frontera eficiente de la cartera por Merton, Robert C

Manual de construcción de carteras: Aplicaciones contemporáneas de las técnicas de Markowitz

Answer 2

Utilicé Métodos de optimización en finanzas cubre:

• Programación lineal
• Programación no lineal
• Pogramación cuadrática
• Programación cónica
• Programación entera
• Programación dinámica
• Programación estocástica

Todavía no he encontrado otro libro con tanta cobertura o amplitud, aunque no he estado buscando activamente.

Answer 3

Me gusta mucho Introducción a la paridad de riesgos y la presupuestación por Thierry Roncalli. Abarca muchos aspectos de la construcción de carteras, incluidas las carteras de bonos, y se centra en la gestión del riesgo.

El índice es

1. Parte I. De la optimización de carteras a la paridad de riesgos

   1. Teoría Moderna de Carteras
   2. Enfoque de presupuestación de riesgos

2. Parte II. Aplicaciones del enfoque de la paridad de riesgos

   3. Indexación basada en el riesgo
   4. Aplicación a las carteras de obligaciones
   5. La paridad de riesgo aplicada a las inversiones alternativas
   6. Asignación de carteras con clases de activos múltiples

3. Anexo

   A. Apéndice técnico

   B. Ejercicios de tutoría