Para las pruebas de caja negra, esperaba poder replicar los indicadores ADX + DI+ y DI- que se proporcionan en plataformas de trading como ThinkOrSwim, ScottradeElite, etc.
Sin embargo, me di cuenta de que incluso después de aplicar la fórmula que encontré en WikiPedia Me di cuenta de que los datos calculados inicialmente tienden a estar fuera por un gran margen en comparación con ThinkOrSwim o ScottradeElite.
La hoja de cálculo de ejemplo se basa en HIMX @ Google Drive . En la hoja de cálculo, verás los osciladores ADX + DI que he calculado. Aquí está la captura de pantalla de mi ADX + DI calculado 
A continuación se muestra la captura de pantalla basada en ScottradeElite y ThinkOrSwim para HIMX 
El período para el ADX y DI son 14 períodos.
He pasado innumerables horas, tratando de averiguar por qué mis resultados calculados se desvían de las plataformas de negociación existentes. Sin embargo, no he sido capaz de detectar el error. ¿Puede alguien ayudarme señalando lo que me falta? ¡Muchas gracias!
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Voto por cerrar esta pregunta como off-topic porque el OP está tratando de implementar indicadores de análisis técnico, lo cual no es pertinente a las finanzas cuánticas.