Al calcular la tasa de rendimiento a lo largo de un año, no existen los datos de un año anterior

Question

Estoy tratando de encontrar la tasa de crecimiento de una acción durante un año determinado.

Digamos que quiero encontrar la tasa de crecimiento desde hoy, 11 de junio de 2015, hasta el 11 de junio de 2014. Esto es bastante fácil cuando se tiene información perfecta y existen ambos conjuntos de datos.

Sin embargo, digamos que los datos de las acciones del 11 de junio de 2014 no existen, pero el 10 y el 12 de junio sí. ¿Con qué fecha debo comparar? ¿Alargo el "año" un día y voy al 10 de junio, o acorto el año y voy al 12 de junio?

Answer 1

Hay varias formas de hacerlo:

Si necesita el precio del 11 de junio y el mercado está cerrado ese día, puede utilizar el precio del 10 de junio (que se conoce el 11 de junio). Yo desaconsejaría utilizar el precio del 12 de junio porque no se conoce el día 11, por lo que estarías "mirando al futuro", lo cual es una mala idea y puede dar lugar a sutiles falacias y trampas. Utilice siempre la "información que podría haberse conocido en esa fecha".

Sin embargo, es aún más sencillo utilizar los días hábiles en lugar de los años naturales. Hay unos 255 días de negociación al año. Si tengo un vector P que contiene los precios de los días de negociación, simplemente compararía P[i] con P[i+255] y lo llamaría rendimiento anual. Poner una nota a pie de página explicando cómo se ha calculado.