¿Cuál es la mejor forma de calificación de la cartera de la diversidad basado en su devuelve la covarianza de la matriz?
Sé que si mi cartera tiene dos valores y su devuelve el coeficiente de correlación es -1 que es una buena cartera de valores diversificada. Ahora me gustaría saber ¿cómo puedo marcar un portafolio con más de 2 valores.
Si la teoría es válida, debería calcular el coeficiente de correlación de N variables ? ¿Cuál es la fórmula para que?
