Me pregunto ¿cómo puedo comprobar la heterocedasticidad en el modelo de regresión OLS utilizando el gráfico.
¿Qué tipo de trama debo usar? Trazado residual en contra de qué? Las variables independientes?
Respuesta
¿Demasiados anuncios?
Usted puede inspeccionar visualmente para heterocedasticidad en los disturbios por el trazado de la regresión de los residuos contra los valores ajustados y, a continuación, comprobar si se puede discernir un patrón determinado para la propagación de los residuos en el diagrama de dispersión. La idea aquí es que la diferencia (spread) de heteroscedastic errores de $\varepsilon_i$, condicional en las variables explicativas $X_i$, es no constante:
$$ Var(\varepsilon_i | X_i) \neq \sigma^2.$$
Usted puede también explícitamente prueba de heterocedasticidad en una regresión lineal mediante el uso de pruebas estadísticas como Breusch-Pagan o Blanco.
