¿Hay algún libro con problemas de práctica para el Riesgo de Mercado, con especial énfasis en opciones vanilla y exóticas? ¿O debería revisar exámenes antiguos de FRM como los vendidos por Kaplan/GARP?
Respuestas
¿Demasiados anuncios?
Busca algo como "examen FRM gratuito" o "ejercicios FRM". Aquí tienes un examen gratuito de GARP mismo, con explicaciones: http://www.garp.org/media/613028/frm%20practice%20exam052711.pdf
Espero que esto te ayude
¡Buena suerte!
Joe
Puntos
76
Pregunta interesante. El libro del que he oído hablar es "Market Risk Analysis" de Carol Alexander. Sin embargo, creo que deberías intentar buscar materiales específicos de alguna empresa. A veces, grandes bancos como Credit-Suisse o Deutche Bank publican algunos materiales que son difíciles de encontrar por otros medios.
RedFilter
Puntos
333
No soy un experto en riesgo de mercado, pero, en lo que respecta a las referencias de riesgo de mercado que conozco, la mejor y más relacionada con la pregunta anterior es Dynamic Hedging de N. N. Taleb.
A continuación puedes encontrar la referencia completa:
Taleb, Nassim. Dynamic hedging: managing vanilla and exotic options. Vol. 64. John Wiley & Sons, 1997.
El libro se centra principalmente en el trading de opciones, pero también puede resultarte útil en términos de gestión de riesgos, por lo que te sugiero que lo leas integrándolo con trabajos más recientes sobre el tema.
