El viejo Tipo de papel comercial a 3 meses (CP3M) en FRED se interrumpió en 1997. Me gustaría reconstruir esta serie de forma razonable, de modo que pueda utilizarla para analizar acontecimientos más recientes.
Estaba pensando en utilizar alguna combinación de Tipo de papel comercial financiero AA a 3 meses (CPF3M) y Tipo de papel comercial no financiero AA a 3 meses (CPN3M) pero no estoy seguro de cómo ponderarlos.
¿Alguna sugerencia?
Tome una cesta de tipos de interés "similares" del Página de datos de la Fed H.15 que tienen datos suficientes (al menos unos cuantos años) tanto antes como después de la fecha de interrupción de 1997. Realice una regresión de la antigua tasa de CP sobre esas variables, obtenga una tasa de CP ajustada, extrapole la tasa de CP ajustada más allá de 1997 y, a continuación, realice una regresión de la tasa de CP ajustada sobre las dos nuevas tasas de CP. Utilice los coeficientes de esta regresión, quizás excluyendo la constante y quizás normalizando los coeficientes para que sean pesos que sumen 1.
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