Métodos de SDE de Calibración

Question

Hay algún resumen de los métodos que pueden ser utilizados para estimar los parámetros de SDE?

Yo actualmente uso el MLE y la regresión debido a la dependencia lineal entre las muestras. Estoy buscando algo diferente, debido a que muchos de los problemas con el mantenimiento de este SDE cuando se utiliza el método de calibración como este.

Creo que se debería de existir algún método que funciona de forma similar a la de descenso-el algoritmo del simplex, ya que quiero evitar problemas con las matemáticas, pero no puedo encontrar ninguna.

Answer 1

Hay algún resumen de los métodos que pueden ser utilizados para estimar los parámetros de SDE?

Si quieres una breve encuesta, considerar los siguientes paquetes así como la documentación adjunta (nota: usted puede seguir las citas incluidas en el mismo):

https://cran.r-project.org/web/packages/Sim.DiffProc/

• "Estimación de Ecuaciones Diferenciales Estocásticas con Sim.DiffProc Paquete": https://cran.r-project.org/web/packages/Sim.DiffProc/vignettes/FitSDE.pdf -- en particular, toma nota de la literatura que se hace referencia en la Sección 1.

https://cran.r-project.org/web/packages/yuima/

• "El YUIMA Proyecto: Un Marco Computacional para la Simulación y la Inferencia de Ecuaciones Diferenciales Estocásticas": http://www.jstatsoft.org/article/view/v057i04 -- en particular, echa un vistazo a la Sección 6, "la Inferencia de procesos estocásticos."