Barras de dólares en el libro Advances in Financial Machine Learning

Question

¿Alguien ha utilizado las barras de dólar para construir una estrategia? Me gustaría saber de qué manera os interesaría establecer el parámetro de las barras del dólar (el valor del dólar). He pensado en una forma de tomar la EMA del valor diario del dólar de los últimos 20 días, pero eso no parece lo suficientemente robusto.

Answer 1

Si lee la literatura en las secciones de referencias y bibliografía, verá que una técnica común es tomar muestras unas 50 veces al día. Para ello, se calcula la media móvil de 30 días del volumen y se divide por 50.

Esto le dará el nivel de umbral necesario para el muestreo en un reloj de volumen.