Considere la posibilidad de un estándar de ARMA(1,1) de proceso tales como
xt−βxt−1=θut−1+ut
donde ut es yo.yo.d. ut∼N(0,σ2). Sé que la forma de obtener la media y la varianza con el estado estacionario (|β|<1), pero ¿cómo puedo derivar media y la varianza en forma general para todos los valores de β? Esto significa sin estacionaria o débil dependencia de ARMA(1,1) proceso.
Gracias