Si tenemos un modelo de Black-Scholes $B_t = \exp {(rt)}$ y $S_t = S_0 \exp {( \sigma W_t + \mu t)}$ entonces, ¿está completo?
¿Y si $W_1$ y $W_2$ son movimientos brownianos independientes. Luego el modelo de dos etapas de Black-Scholes $$B_t = \exp {(rt)}$$ $$S_1(t) = \exp {(W_1(t) + W_2(t) + t)}$$ $$S_2(t) = \exp {(W_1(t) + 2W_2(t) + 2t)}$$ está completo?
Sé que tenemos una integridad si hay una medida martingala única, pero no estoy seguro de que este sea el caso de estos dos modelos.
