Me acaba de realizar un Johansen Co-integración de la prueba en dos poblaciones.
Los resultados que obtengo son:
ans =
r0 r1
t1 true false
Estoy usando Matlab. Alguien puede interpretar estos para mí?
Si he entendido la prueba correctamente, son una buena correlación de los pares. Con reversión a la Media.
Se que significan revertir?
También, he leído sobre papelería pares, pero la definición técnica es un poco confuso. Si es posible alguien puede ayudarme que me señale en la dirección a una simple explicación? O puede ser un libro para empezar?
Hice la prueba de nuevo con el siguiente resultado:
>> [h,pValue,stat,cValue,mles] = jcitest(Y)
Resumen De Resultados (Prueba 1)
Data: Y
Effective sample size: 229
Model: H1
Lags: 0
Statistic: trace
Significance level: 0.05
r h stat cValue pValue eigVal
========================================
0 0 9.6981 15.4948 0.3467 0.0411
1 0 0.0979 3.8415 0.7872 0.0004
h =
r0 r1
t1 false false
pValue =
r0 r1
t1 0.34672 0.78721
stat =
r0 r1
t1 9.6981 0.097852
cValue =
r0 r1
t1 15.495 3.8415
emv =
r0 r1
t1 [1x1 struct] [1x1 struct]
Estoy tratando de entender si h=0 implica que no hay cointegración? ¿Qué hace exactamente el pValue nos dicen?
En definitiva, todavía tratando de entender exactamente cómo interpretar los resultados.
Voy a llegar a la generación de los autovalores. Y tratando de entender después de esta parte queda clara.
No tengo la ventaja de asistir a la escuela en el momento y entender esto es muy difícil.
