Optimización del Take-Profit y del Stop-Loss

Question

Tres preguntas:

1. ¿Qué rama de las matemáticas me ayudaría a optimizar el beneficio si tengo una estrategia de trading que en una operación individual (Trade 1, Trade 2, ..., Trade N) tiene un draw down de (X1,X2,...Xn) ticks y un beneficio para cada operación de (Y1,Y2,..., Yn) ticks? ¿Tal vez debería tener un stop-loss más grande y un take-profit más pequeño para maximizar el porcentaje de ganancias o tal vez debería tener pérdidas más pequeñas y ganancias más grandes? Lo pregunto asumiendo que tengo datos específicos para los valores X e Y.

2. Ahora que sé qué rama de las matemáticas necesitaría conocer, ¿cuál es la fórmula o algoritmo para determinar el stop-loss y el take-profit que debería utilizar cada vez?

3. Cuál es la respuesta a las preguntas 1 y 2 si quisiera saber cómo incluir en un algoritmo o fórmula un potencial Take-Profit que se me ocurre para cada operación. Por ejemplo, digamos que proyecto que para la operación 1 el beneficio potencial es P1 y para la operación N el beneficio potencial es Pn. Tal vez el algoritmo diga que hay que ignorar ese dato y tomar Z ticks cada vez o tal vez el algoritmo dicte un mejor valor de Take-Profit real si incluyo en ese algoritmo lo que creo que podría ser mi beneficio.

Answer 1

Para responder a la primera pregunta: La investigación de operaciones le ayudaría con este tema.

Actualizado:

Los procesos estocásticos también son un buen curso.

Hay un documento muy bueno titulado: Determinación de las reglas de negociación óptimas sin backtesting

Muestra cómo determinar los niveles de TP y SL utilizando datos sintéticos.

Answer 2

A mi modo de ver, no hay mucho que optimizar en cuanto a stoploss/takeprofit por el siguiente simple razonamiento:

• Imagínese que ha ideado una estrategia comercial que en promedio acumula ganancias

• puedes pensar en tus operaciones como paseos aleatorios con deriva positiva. Es decir, puede dividir cada operación en una serie de pasos (por ejemplo, pasos de 1 minuto de duración). Cada paso produce un pequeño beneficio distribuido como $N(\mu,\sigma^2)$ con $\mu>0$ . Todos los pasos se suman a la ganancia total de la operación. Así que después de $n$ pasos su beneficio comercial se distribuye como $N(n \mu,n \sigma^2 )$ . Matemáticas básicas, ¿tiene esto sentido?

• ahora, su beneficio comercial después de $n$ los pasos serán $n \mu > 0$ por término medio, pero en algunos casos puede ser dolorosamente negativo. En ese momento, se preguntará "¿Es mejor que me detenga aquí o que continúe?"

• Bueno, si usted todavía confía en que tus pasos son i.i.d como $N(\mu,\sigma^2)$ , debes continuar, porque las matemáticas te dicen que después de más $k$ pasos que se darán de media $k\mu$ mejor que ahora. ¿Verdad?

• lo mismo ocurre con el límite. Intuitivamente, ¿por qué debería detenerse en el paso $n$ si esperas que después de 1 paso seas $\mu$ mejor que ahora?

• Por supuesto, si ya no confías en tu estrategia de trading, esa es otra historia. No se trata de stoploss/takprofit, lo dejo fuera aquí por simplicidad.

• así que en teoría, si confías en tu estrategia de trading, los valores óptimos son stoploss= $-$ y toma de beneficios= $+$

• en la práctica, nadie le impide establecer takeprofitt= $+$ pero no puedes tener stoploss= $-$ porque tienes un capital limitado. Si no fijas una barrera de stoploss, tu broker la fijará por ti igual a todo tu capital (con algún margen de seguridad extra).

• ¿cómo se fija el stoploss en la práctica? Mira la teoría de la gestión del dinero para esto. Spoiler: no hay un valor óptimo. Depende de su codicia VS aversión al riesgo.

• un ejemplo rápido (¡estudie la gestión del dinero para saber más!). Si fijas un stoploss=100% de tu capital inicial, quedarás aniquilado si la primera operación sale mal, pero si tienes mucha suerte disfrutarás de un enorme ROI. Por el contrario, si fijas un stoploss=1% de tu capital inicial, es mucho menos probable que te arruines, pero en promedio obtienes un ROI 100 veces peor que en el caso "all-in".

Answer 3

Marketinout.com tiene una herramienta de optimización de stop loss que calcula el stop loss, el trailing stop y el take profit % en los incrementos que usted establezca, basándose en la estrategia que introduzca. Se emiten 1000 cálculos ordenados por los parámetros con más beneficios para el marco de tiempo establecido. https://www.marketinout.com/stock-screener/backtest/optimization/maintenance.php