Fijación automática de la tasa flotante que falta en addFixing() de QuantLib

Question

Debido a la fijación periódica de los tipos de cupón de los bonos de tipo variable, para calcular el precio limpio de los bonos hay que indicar al motor de precios que tenga en cuenta la fijación previa del tipo LIBOR.

Si estoy en lo cierto (soy muy QuantLib novato), aquí es un ejemplo de cómo funciona: en el BONDS TO BE PRICED capítulo se puede ver

...
libor3m->addFixing(Date(17, July, 2008),0.0278625);
...

que dice que la última fecha de fijación fue el 17 de julio de 2008 y el tipo fijado por el banco central fue igual a $2.79\%$ sobre una base anual.

Ahora deja que estés usando QuantLibXL 's qlIndexAddFixings() para hacer prácticamente lo mismo del C++ (la fijación se utilizará entonces como disparador en qlBondSetCouponPricer() ) pero estás jugando con la fecha de evaluación y una docena de bonos: en este caso no puedes especificar las fijaciones a mano, tampoco necesitas un valor pasado verdadero sino sólo algo que suene probable.

¿Cómo puedo hacer que la fijación de cada bono sea igual a un valor por defecto sea cual sea el bono y la fecha de evaluación sin fijarlo a mano?

Sería posiblemente suficiente una forma de extraer la última fecha de fijación requerida de un FloatingRateBond objeto.

Answer 1

Creo tener la respuesta:

1. utilice qlBondPreviousCashFlowDate() apuntando a su FloatingRateBond para obtener la última fecha de pago;
2. utilice qlInterestRateIndexFixingDate() para obtener la fecha de fijación referida a la última fecha de pago;
3. utilice qlIndexAddFixings() para añadir un tipo de fijación a la fecha de fijación que obtuvo anteriormente;
4. repetir para cada uno de sus bonos si comparten el mismo IborIndex .

Hasta ahora he probado este procedimiento utilizando varias fechas de evaluación modificadas a través de qlCalendarAdvance() (calendario TARGET) sólo con el Bonds.xls hoja de cálculo, pero el espaciamiento de 2M a 12M en el futuro no da ningún problema y el motor de precios siempre ha sido capaz de encontrar un precio para el bono de tipo flotante del ejemplo.

P.D.: si alguien conoce el C++ versión quería explicar los procedimientos en ese idioma, estoy seguro de que sería muy apreciado.