Mientras me preparó algo rápido y perezoso gráficos de escoger sólo los primeros 10 símbolos de la SP500 para esta otra pregunta que he observado, que los primeros 10 símbolos (figura 1) en realidad superó a la selección más grande (100 símbolos en la figura 2) por bastante.
Figura 1: Acumulado backtesting el rendimiento de los primeros 10 ordenada alfabéticamente de los símbolos en el SP500
Figura 2: Acumulado backtesting rendimiento de los 100 primeros ordenada alfabéticamente de los símbolos en el SP500
Al principio me ponía la diferencia casualidad, pero después de recordar que las start-ups se recomienda elegir los nombres de los primeros en el alfabeto. Una rápida búsqueda en google reveló algunos recientes de la investigación sobre esta anomalía. Y como ya se mencionó en el sitio algunas anomalías persisten bastante tiempo.
Mientras mi observación es más probable muy sesgada (Apple es parte de los 10 primeros símbolos) me pregunto si alguien más ha observado algo similar en otros mercados o instrumentos, o si hay más relacionados con la investigación. Sería de particular interés para ver si, y por qué, cualquier afectan sería estable en el tiempo o periódica (por ejemplo, que se producen durante ciertas fases en un ciclo de negocio).
Edit: nota, el pasado 10 SP500 que las existencias se han realizado incluso mejor que la primera...
Se puede compartir o de investigación propias observaciones acerca de un "alfabeto efecto"?
