Confusión sobre la matriz de covarianza incondicional en un modelo DCC GARCH. ¿Podría alguien ayudarme a entenderlo? Mi entendimiento es que obtenemos la covarianza incondicional antes de basarnos en los conjuntos de datos. Por ejemplo, dos conjuntos de datos, A y B, entonces la matriz de covarianza incondicional se construye por la varianza de A y B respectivamente y la covarianza de ellos, ¿es eso cierto? Gracias.
Gracias @SRKX. Ahora lo entiendo. Así que una pregunta más, $\bar{Q}$ puede ser estimado por los residuos estándar, por lo que es esta matriz es los parámetros en el modelo, i n otras palabras, quiero estimar el criterio de información bayesiano (BIC), y necesito saber el número de parámetros, me pregunto si los tres parámetros en la matriz debe ser considerado. Si no se consideran, entonces habrá 8 parámetros en un caso bivariante, de lo contrario, habrá 11 parámetros.
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Sí, @Richard. [enlace]( pages.stern.nyu.edu/~rengle/Dcc-Sheppard.pdf ). Las palabras para explicar la covarianza incondicional están en la página 5 bajo la ecuación (2). Gracias por su respuesta.