Acabo de leer el artículo "Volatility Is Rough" de Gatheral, Jaisson y Rosenbaum. Hay un sitio web (enlace: http://tpq.io/p/rough_volatility_with_python.html ) que detalla las simulaciones que han hecho en su documento y que me pareció bastante útil. Sin embargo, hay un punto en el que parece que se me escapa algo. Están aproximando la fórmula de predicción (5.1 en el documento) a través de su suma de Riemann, pero dejan de lado el término $\frac{cos(H\pi)}{\pi}$ . ¿Alguna razón para ello? Disculpas si esto es obvio.
Gracias.
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Hmm, qué raro... Veo que este término aparece tanto en tu enlace como en el documento original: mfe.baruch.cuny.edu/wp-content/uploads/2018/02/ ¿Tal vez lo hayan actualizado?