2 votos

Formulación EGARCH

Estoy un poco confundido sobre la formulación del modelo EGARCH(1,1).
En primer lugar, tenemos el término de error: $\epsilon_t=\sigma_t*\zeta_t$ , donde $\zeta_t$ es ruido blanco.

Ahora el EGARCH(1,1) debería ser:
$$ log(\sigma_t^2)=w+\alpha_1*log(\sigma_{(t-1)}^2)+g(\zeta_t) $$ pero en cambio siempre veo $g(\epsilon_t)$ .
¿alguien sabe por qué?

Gracias

0 votos

Si utilizas látex, funciona mejor si añades los signos $$ ;)

0 votos

Sí, gracias. ¿Alguna idea sobre mi pregunta?

0 votos

Buen punto, voy a responder

2voto

scottishwildcat Puntos 146

Sólo un arreglo rápido. Mirando el entrada de wikipedia de EGARCH: $g(\zeta_t)$ (la variable aleatoria de escala unitaria) parece correcta, como tú dices.

0 votos

Sí, pero entonces todo el mundo escribe $g(\epsilon_t)$ No sé por qué.

0 votos

¿Podría publicar un enlace a una referencia?

Finanhelp.com

FinanHelp es una comunidad para personas con conocimientos de economía y finanzas, o quiere aprender. Puedes hacer tus propias preguntas o resolver las de los demás.

Powered by:

X