Formulación EGARCH

Question

Estoy un poco confundido sobre la formulación del modelo EGARCH(1,1).
En primer lugar, tenemos el término de error: $\epsilon_t=\sigma_t*\zeta_t$ , donde $\zeta_t$ es ruido blanco.

Ahora el EGARCH(1,1) debería ser:
$$log(\sigma_t^2)=w+\alpha_1*log(\sigma_{(t-1)}^2)+g(\zeta_t)$$ pero en cambio siempre veo $g(\epsilon_t)$ .
¿alguien sabe por qué?

Gracias

Answer 1

Sólo un arreglo rápido. Mirando el entrada de wikipedia de EGARCH: $g(\zeta_t)$ (la variable aleatoria de escala unitaria) parece correcta, como tú dices.