Estoy un poco confundido sobre la formulación del modelo EGARCH(1,1).
En primer lugar, tenemos el término de error: $\epsilon_t=\sigma_t*\zeta_t$ , donde $\zeta_t$ es ruido blanco.
Ahora el EGARCH(1,1) debería ser:
$$ log(\sigma_t^2)=w+\alpha_1*log(\sigma_{(t-1)}^2)+g(\zeta_t) $$ pero en cambio siempre veo $g(\epsilon_t)$ .
¿alguien sabe por qué?
Gracias
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Si utilizas látex, funciona mejor si añades los signos $$ ;)
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Sí, gracias. ¿Alguna idea sobre mi pregunta?
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Buen punto, voy a responder
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Necesitas un $\log$ en el lado izquierdo de la ecuación.
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Sí, por supuesto, debo haberla omitido.