Perdonen la ingenuidad de la pregunta, soy nuevo en la zona. Tengo los rendimientos al contado de YTD en el par USD/GBP y una curva de rendimiento a plazo. ¿Cómo podría calcular los rendimientos a plazo en 2 años utilizando esta información? He buscado en Google las fórmulas adecuadas, pero la mayoría de ellas se refieren a los tipos de interés de las materias primas y no veo cómo podría ser una información transferible al problema que estoy tratando de resolver.
¿Cómo influiría en esto el retorno del spot? Tengo entendido que la rentabilidad al contado es la relación logarítmica entre el precio al contado de hoy y el de ayer. ¿No tendría que incorporar esta información de alguna manera en el cálculo de la rentabilidad a plazo?
