Necesito entender cómo será mi opción de cambio de precio, si el precio del activo subyacente, por ejemplo, el 15% en 30 días. Me gustaría utilizar BS fórmula, pero en este caso, conozco todos los parámetros excepto la volatilidad implícita. El problema es que el IV día de hoy difieren de los de IV en 30 días. ¿Cómo puedo modelo que? Debo usar el local de la volatilidad de modelo?
Respuesta
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Bloodboiler
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Primero tienes que asumir que los principales impulsores de su precio de la opción son su valor subyacente y la volatilidad implícita, lo que significa que los griegos como rho y theta son insignificantes con referencia a delta y la vega.
Entonces, podrías ilustrarnos sobre cómo determinar el subyacente cambio? Si su enfoque es el sonido de la subyacente, y la que se utiliza para encontrar el implícita vol cambia es el sonido, usted puede encontrar el cambio en el precio de la opción por el taponamiento de estos "estrés" de los parámetros en BS fórmula.
De lo contrario, sólo calcular la delta y la vega de una opción hoy en día, y deducir el nuevo precio de la opción mi multiplicando los griegos con las variaciones del activo subyacente y la implícita vol de su elección (esto supone una linealización de la opción precio de todo el terreno y la actual implícita vol).
