En primer lugar, supongo que cuando dices:
Y no estaba pensando si sería una buena idea colocar bid/ask ofrece en lugar de limitar los pedidos...
Te refieres a que va a ser la colocación de los no negociables órdenes de límite dentro del límite de bid/ask; mientras que antes estaban enviando negociables órdenes de límite en el que cruzó la propagación.
Usted no menciona el tipo de datos de mercado de su contraparte está dando, pero voy a asumir que usted tiene algún punto de vista de una orden de límite de libro.
A tu primera pregunta, la longitud de tiempo que su oferta/demanda descansa en el mercado spot va a ser bastante imposible de estimar. En el flujo de órdenes y reglas de coincidencia son fragmentada e inconsistente y también puede ser exclusitory (es decir, Un comerciante no quiere coincidir con el comerciante B, incluso si es posible, dada la línea de negocio (LOB). Usted podría intentar estimar la frecuencia de actividades comerciales y extrapolar esto a la cantidad de tiempo que usted puede esperar para el resto suponiendo un optimista algoritmo de coincidencia con su bróker ECN. Usted puede también intentar condición de la estimación con la propagación, tratando de construir algunas probabilidades condicionales basados en la observación de propagación. Es de suponer que, a medida que reducir la propagación de alguien, será más probable que el comercio con usted.
Como para la simulación, usted va a terminar con una optimisitic estimación. Pero, simplisticly, considere la posibilidad de su pedido coincidir si observa precio comercial es peor que su precio fijado. Si usted tiene acceso a la unidad de negocio, usted debe tratar de estimar su posición en el libro. Hacerlo te permitirá ajustar su asumió la coincidencia de criterios que deben cumplir para ser cualquier tiempo, un orden por debajo de su posición estimada en el libro en que se ejecuta. Por supuesto, su estimación de la posición que va a ser muy dependiente de varios supuestos, en particular la mayoría de latencia a su contraparte.
Una vez que usted vaya de la toma de la liquidez a la publicación, el costo de la simulación en términos de tiempo y la complejidad aumenta. Además, la más exacta que usted desea que las simulaciones se va a mejorar aún más el costo.
