Puede alguien por favor, me sugieren un método mediante programación identificar tendencias/la consolidación de las condiciones de mercado mediante la lectura de ohlc de datos?
Actualmente estoy pensando en comprobar el precio actual en el último número n de velas para comprobar si el mismo precio se pueden observar varias veces antes.
Cualquier otra sugerencia sería muy apreciada!
Para empezar, depende mucho de tu outlook. ¿Crees que el futuro del movimiento de los precios es independiente de la anterior, el movimiento del precio? Si es así, probablemente no busque la tendencia o la consolidación de los mercados (sería totalmente al azar). Por otro lado, tal vez usted tiene un fractal punto de vista del mercado (búsqueda por fracciones de movimiento Browniano, el régimen de conmutación de modelos, ect.) donde cree que hay algunos deterministas o tal vez autocorrelated aspecto a la serie de precios de los activos. Nadie puede decir con certeza (aunque algunos estudios estadísticos han indicado ciertos aspectos estructurales). Realmente usted debe hacer lo que usted está tratando de hacer con esta información. Es relevante? Lo de las escalas de tiempo son usted mirando? Una técnica que se podría tratar de que me gusta ver es el siguiente: tomar la serie de tiempo $X_t$ donde $t\in\mathbb{N}$. Yo, a continuación, definir $\mu(t)$ tal que $\mu(t)=0$ si $X_t<X_{t-1}$ y $\mu(t)=1$ si $X_t\ge X_{t-1}$. Haciendo esto para algunos finito obtendrá una serie de 0s y 1s. Trate de calcular la entropía de Shannon o aproximado de la entropía. Usted puede encontrar algunos resultados interesantes. Las carreras largas de 0s y 1s puede indicar tendencias. Sin embargo, para sus fines puede ser mejor, a ver si hay algo interesante que ocurre antes de una tendencia que comienza.
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