Estoy leyendo el libro "Advances in Financial ML" y realmente me gustan las ideas detrás del Método de Triple Barrera y el uso de un umbral horizontal flexible basado en la volatilidad. Lo que me molesta es que el autor no menciona una oportunidad similar para el horizonte vertical (tiempo). Se siente como si nos estuviéramos limitando al verificar estrictamente el valor del precio en una cantidad específica de barras en lugar de tratar de ser más flexibles al respecto. La idea más simple sería verificar el valor en x, y y z barras y sacar algunas conclusiones al respecto. Desafortunadamente, no he encontrado nada en esta dirección ni en el libro, ni en los artículos basados en él, ni simplemente en Google (es decir, buscar "horizonte flexible de ml", "ml no tiene horizonte fijo" no arrojó resultados), así que me gustaría verificar si esta idea tiene sentido y, si lo tiene, agradecería mucho las palabras clave, referencias, artículos que me ayudarían a ir en la dirección correcta
Respuestas
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La idea del etiquetado de Triple Barrera, creo, se basa en gran medida en algoritmos de ajuste de apuestas óptimos y procesos estocásticos clásicos de ingeniería financiera/caminatas aleatorias.
En cuanto a la literatura de ajuste de apuestas óptimas: Un algoritmo fundamental en la teoría del crecimiento de capital es el Criterio de Kelly que se basa en tener la probabilidad de éxito y las probabilidades de una operación definidas de antemano. La triple barrera define los niveles de toma de beneficios y de stop loss de antemano, que son las probabilidades. Por ejemplo, puedes elegir una relación TP SL de 2:1 (que son las probabilidades). Luego necesitarás la probabilidad de éxito que proporciona el modelo de meta etiquetado que es un clasificador binario. Con ambas métricas, podrás empezar a usar algoritmos inspirados en Kelly.
En cuanto a la barrera vertical. La idea central en el marco de modelado temático de de Prado es hacer que tus observaciones sean lo más IID posible. Una buena manera de hacer esto es alejarse de tratar de predecir la dirección de los rendimientos de cada día y en su lugar intentar predecir cómo evolucionarán los precios de las acciones a partir de un evento dado. Un buen ejemplo de esto es operar con quiebres estructurales (esta idea se presenta en el capítulo 3 a través de los Filtros Symmetric CUSUM).
Entonces un evento de operación se desencadena en base a una señal de quiebre estructural. Un quiebre estructural indica que la información ha ingresado al sistema y los precios tienden hacia un nuevo equilibrio de precios. A medida que se mueve hacia el nuevo equilibrio, lo hace utilizando un proceso estocástico/caminata aleatoria (Ejemplo: Proceso de Ornstein–Uhlenbeck).
La esperanza es que podamos capturar ganancias estableciendo niveles de TP y SL.
Aquí viene la clave para tu pregunta respecto a las barreras verticales: La barrera vertical se establece en función de la cantidad máxima de tiempo que tomaría para que los precios evolucionen hacia el nuevo equilibrio de precios. Si configuras tu duración demasiado amplia, entonces nueva información entrará en el sistema y ya no capturarás la ineficiencia original como tenías previsto. Por lo tanto, se recomienda establecer duraciones relativamente cortas.
Ten en cuenta que puedes tener múltiples posiciones concurrentes activas en cualquier momento dado. Recomiendo reducir ese número para disminuir la cantidad de muestras superpuestas y así la baja singularidad promedio de la muestra (el Capítulo 4 Técnicas de Muestreo ayuda a abordar esta preocupación).
También estoy explorando esta idea, específicamente para el trading de bitcoins.
La forma en que lo estaba imaginando, los eventos podrían ser desencadenados por el método de las tres barreras con, digamos, un horizonte de 10 días, y las barreras horizontales basadas en la volatilidad de 10 días.
En el contexto de la estrategia de cruce de SMA, supongo que esto también funcionaría mejor con ventanas más largas para promedios móviles rápidos y lentos (es decir, 50/200, por ejemplo).
La respuesta anterior es muy clara: las duraciones cortas deberían ser favorecidas en el contexto de la estrategia del Dr. Prado. Sin embargo, ¿qué tan corto? ¿Son suficientes 5 días? ¿10 días? ¿1 mes? Esto es lo que me gustaría explorar...
