Retirada de la permuta de tipos de interés inicial a plazo

Question

Tengo los datos de un montón de swaps de tipos de interés de partida a plazo, es decir, 2Y1Y, 3Y1Y, 5Y1Y, 3Y2Y, 5Y2Y, ... (por lo tanto, diferentes vencimientos y forwards).

Me gustaría calcular la bajada a lo largo de 1 año de cada uno de ellos. No tengo otros datos (Libor, Euribor, etc). Lo que yo llamo "roll-down" es la diferencia entre xYzY - (x-n)YzY dado que la curva de rendimiento se mantiene igual. n es el periodo de roll-down. Por ejemplo, para el 2Y1Y, para obtener el roll-down de un año hago 2Y1Y - (2-1)Y1Y.

La tasa izquierda es siempre conocida, pero la tasa derecha puede estar fuera de mi lista de tasas. Por lo tanto, necesito encontrar su valor.

Desde QuantLib, ¿cómo podría recuperar este tipo de cambio a partir de todos mis datos de entrada y/o explicar el proceso?

Gracias de antemano.

Answer 1

Si tiene suficientes tipos de interés a plazo para una fecha de observación determinada, debería poder construir una curva de swap completa para esa fecha. Esto implicaría un ajuste de la curva y una interpolación, por lo que no es trivial. Sin embargo, una vez que lo haya hecho, podrá observar cualquier tipo de interés que desee de la curva para poder calcular su reducción.