Nadie sabe la respuesta a este ejercicio se encuentran en PWIQF?

Question

Tengo esta pregunta desde el último ejercicio del capítulo 2 de "paul wilmott introduce en finanzas cuantitativas" libro. Agradezco su ayuda.

Answer 1

Vamos a pensar en ello como esto:

$V(E,T) = \int_E^{\infty} (x-E)^{+} \rho (x) dx$

Entonces $\frac{\partial C}{\partial E} = \int^\infty_E \rho(x) dx$

y $\frac{\partial^2 C}{\partial K^2} = \rho(K)$

Mal dejar a interpretar estas cantidades. Sugerencia, ¿cuál es la definición del valor de un contingente de reclamación?

Answer 2

Usted puede encontrar aquí la solución:
http://www.wiley.com/legacy/wileychi/pwiqf2/supp/c02.pdf

Para todas las soluciones ver mi respuesta aquí: https://quant.stackexchange.com/a/16061/12