¿Cómo obtener datos fundamentales históricos en Bloomberg adecuados para el backtesting?

Question

Estoy tratando de recuperar los datos fundamentales de las acciones históricas de Bloomberg para backtest algunas ideas quant. Estoy teniendo problemas para encontrar el punto correcto en el tiempo que los datos estaban disponibles.

Por ejemplo, la serie temporal EPS devuelve las fechas relacionadas con el período de información de la empresa, pero eso es no el día en que la información se hizo pública. Normalmente, las empresas anuncian los resultados unos meses después.

¿Cuál es la mejor manera de recuperar estos datos fundamentales de Bloomberg para el backtesting?

Answer 1

\=BDP("AAPL US Equity", "IS_EPS", "FUNDAMENTAL_DATABASE_DATE=20141231") devuelve 6,49 que es lo que su base de datos fundamental tenía disponible el 31 de diciembre de 2014 y era su BPA de todo el año para el año fiscal que termina el 27 de septiembre de 2014. Si se utiliza =BDP("IBM US Equity", "IS_EPS", "FUNDAMENTAL_DATABASE_DATE=20141231") para IBM, cuyo final de año es en diciembre, entonces esto muestra 15,06 que era su final de año 2013 ya que el número de EPS 2014 de 11,97 aún no estaba disponible. Cambiando la fórmula a =BDP("IBM US Equity", "IS_EPS", "FUNDAMENTAL_DATABASE_DATE=20150228") entonces refleja el BPA de 2014 ya que en ese momento se había publicado.

Answer 2

1. Campo(DY895) - creo que esto es lo que está buscando. Para buscar la definición de un campo utilice la función FLDS (escriba eso en la línea de terminal parpadeante en la parte superior de la pantalla o escriba GOOG US FLDS )
2. AYUDA AYUDA (botones verdes en la parte superior para ponerse en contacto con el apoyo), aunque en base a mi experiencia trato de evitar porque las molestias y siempre están tratando de vender un maldito terminal.

¿dónde estás intentando hacer el backtest? ¿en bloomberg? ¿o intentando exportar los datos (por ejemplo, en excel)?

Editar: RE: 1) Información de campo para DY895 - Lista de fechas y periodos de anuncio de ganancias, incluyendo información de ganancias por acción (EPS) estimadas, comparables y reales. Devuelve el periodo, la fecha de anuncio, la hora de anuncio, el BPA real, el BPA comparable y el BPA estimado. Un ejemplo en Excel podría ser:

\=BDP('AAPL US', DY895)

tiraría...

Answer 3

Puede utilizar =BHP(....,) para descargar los datos históricos de Bloomberg... para descargar los datos más recientes puede utilizar BDP en lugar de BHP.