Estoy tratando de hacer un libro de órdenes de límite a partir de un archivo ITCH usando r. ¿Cuál es la diferencia básica entre libro de órdenes y libro de órdenes de límite? R tiene un paquete para orderbook creo
Respuesta
¿Demasiados anuncios?
Nic
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Si la memoria no me falla, el paquete cran "orderbook" era para la base de datos TAQ (Transactions and Quotes) de NYSE.
la cartera de pedidos a precio limitado es la agregación de la demanda latente en el mercado. Para construir el libro de órdenes limitadas se enfrentan unos cuantos (!) desafíos. 1) Analizar los mensajes en bruto de itch (casting en el caso de la versión 5.0) y 2) construir el libro real. Este es un reto importante si lo que se busca es un sistema eficaz.
A mi entender, si buscas analizar el libro del nasdaq de una manera rentable desde R, echa un vistazo a Lobster ( https://lobster.wiwi.hu-berlin.de/ )
Que se diviertan.
