Estoy de codificación en python un backtester para operar en los mercados de Futuros (futuros sobre acciones, metales preciosos, los futuros de bonos, etc..). Cuando quiero abrir una posición larga o corta, tengo que deducir una cantidad adecuada de la cartera. Yo creo que esta cantidad debería ser el requisito de margen calculado por el CME duración del algoritmo.
Así que en el comercio simulado, ¿cuál es la mejor práctica para calcular u obtener la cantidad a deducir de la cuenta? (es decir, el requisito de margen)
Existen fuentes de datos para importar esta información? (es decir, los módulos de python, la envergadura de las calculadoras, los archivos de metadatos, etc..) Quandl proporciona un archivo de metadatos para Futuros instrumentos, pero su falta de requisitos de margen.
