QuantLib error con qlPiecewiseYieldCurveData() en qlPiecewiseYieldCurve() con ZeroYield y ForwardRate

Question

Estoy usando QuantLibXL para construir una curva de descuento, un cero de la curva de rendimientos y una adelante de la curva de la tasa EURIBOR (QuantLibXL se puede descargar aquí).

He creado un objeto de la clase PiecewiseYieldCurve a través de la qlPiecewiseYieldCurve() de la función y de la TraitsID argumento se establece en ZeroRate.

Cuando yo uso el qlPiecewiseYieldCurveData() función para obtener el cero de las tasas, la ObjectHandler me devuelve el siguiente mensaje de error:

qlPiecewiseYieldCurveData - 1st iteration: failed at 1st alive instrument, maturity September 10th, 2013, reference date September 3rd, 2013: invalid value (-1) at index 0

Problema Similar con el avance de las tasas de la curva.

¿Qué debo modificar en mi qlPiecewiseYieldCurve() para que funcione correctamente?

(Tal vez esta pregunta es más adecuado Stack Overflow de Finanzas Cuantitativas de Intercambio de la Pila?).

Answer 1

Ok, he hecho algo de investigación en el código. Es un problema con el Loglineal de interpolación; mientras que tratando de encontrar el ritmo correcto para la 1 semana de nodo, el arranque se pasea sin marcar en una región de tasas negativas y los logaritmos volar. En este momento, me temo que la solución es sólo para el uso de algunos otros de interpolación. O volver a compilar la biblioteca y el complemento de inhabilitación de tasas negativas, pero que es mucho más complejo...

¿Te importaría informar de este error en la QuantLib lista de correo, o en el gestor de fallos en http://sourceforge.net/p/quantlib/bugs/? (Usted puede ser que necesite un usuario de SourceForge para el tracker.)