Pruebas de Significación de la Correlación

Question

Digamos que tengo la rentabilidad de dos acciones(stock1 y stock2). Ahora sin correr una regresión, se me retraso una de las variables, calcular la correlación entre las dos poblaciones y repetir este proceso como sigo stock1 rentabilidad fija como la que continuamente lag stock2 la devuelve hacia adelante. ¿Cuáles son algunas estadísticas válidas que uno podría utilizar para determinar si la correlación (corr(stock1 retorno, stock2 retorno(-n)) en cualquier lag es estadísticamente significativa? De Ljung-Box es bastante utilizado para la miró de autocorrelación de una variable y su pasado gal, no para la otra variable.

Answer 1

Regla Simple: coeficiente de correlación R de N muestras es estadísticamente significativa si: $|R| > 2 / \sqrt{N}$ http://capone.mtsu.edu/dwalsh/436/CORRSIG.pdf Pero mirar hacia fuera para las correlaciones espurias. Es posible encontrar una correlación estadísticamente significativa para los no estacionario de las series de datos incluso si no hay ninguna correlación. http://www.investopedia.com/terms/s/spurious_correlation.asp