He oído que el arbitraje estrategia sigue el principio de "corto en la cara, y mucho barato" (O, tal vez, fue "corto en hoteles, y mucho tiempo en la cara."). Me pregunto ¿cómo explicar este arbitraje principio?
Respuestas
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Anthony Main
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El arbitraje es, básicamente, tomar ventaja de una diferencia en el precio. Generalmente se extiende a "en lugares diferentes para la misma cosa".
Una monetario versión sería interlisted acciones, que las acciones de las compañías que se encuentran en la BOLSA de nueva york/Nasdaq y Toronto bolsas de valores. Si alguien viene y compra un gran número de acciones en Toronto, que tienden a hacer que el precio sube estándar de la oferta y la demanda.
Pero si alguien lo puede comprar acciones en lugar de en nueva york, y luego los venden en Toronto, donde la primera persona es la compra de acciones, en donde el precio es mayor, que el de la arbitrageur (segunda persona) puede hacer bastante dinero fácil.
Por su propia naturaleza, este tiende a poner los precios en línea, como NY, a continuación, subir y Toronto continuación, ir hacia abajo (haciendo caso omiso de tasas de FX y similares para facilitar su explicación).
La misma puede trabajar para los bienes físicos, aunque no tiende a obtener más complejo, con los impuestos, tasas y similares.
Amir
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Así, el arbitraje es una simple estrategia de reversión a la media que establece que cualquier similar de dos de los productos básicos con alguna diferencia de precio (que generalmente no es mucho) se reunirán. Así que usted puede apostar en la diferencia de precios en los diferentes intercambios o también se puede apostar a diferencia de futuros de valor. Por ejemplo, si el actual precio de las acciones es de 14$ y si el precio de futuros es de 10$. Entonces usted puede comprar un contrato de futuros y corto bolsa de valores en el precio de mercado. Esto en un bloqueo de la ganancia de 4$ por acción.
