Estrategias para fusionar las series temporales de precios de compra, venta y negociación en una única serie temporal de precios

Question

Hago análisis intradía de acciones de bajo volumen. Hay pocas operaciones al día, pero una gran cantidad de ofertas y demandas. Para reducir la escasez de datos de las series temporales, me gustaría incorporar el precio de la operación, de la oferta y de la demanda en un único precio al que aplicaré el análisis estándar de las series temporales. ¿Cuáles son las mejores formas de hacerlo?

He segmentado las medidas en las medidas estándar de precio de apertura, alta, baja y cierre. Como primera aproximación voy a hacer el análisis sólo en los valores de cierre de cada segmento temporal, es decir, el último valor medido para cada medida. Así, tengo close_bid , close_offer y close_trade . Voy a omitir el close_ parte a partir de ahora.

Debido a la escasez, cualquiera de los precios puede faltar (o None es el lenguaje de python).

Lo siguiente (en código Python) es más o menos lo que estoy pensando hacer:

def segment_and_merge_price_tics(price_tics, granularity)
    previous_price = None
    for t, bid, offer, trade in segment_price_tics(price_tics, granularity):
        if trade is not None:
            yield t, trade
        elif (trade is not None) and (bid is not None):
            yield t, (bid + offer)/2
        else:
            yield t, previous_price
        previous_price = price

def segment_price_tics(price_tics, granularity):
    # yields t, bid, offer and trade segmented based on granularity

En palabras: Sugiero utilizar simplemente la media del cierre bid y offer precio en el momento t cuando no había intercambios. También doy preferencia a los intercambios reales frente a las ofertas y pujas.

¿Qué otras estrategias hay? También tengo acceso a la profundidad de las pujas y ofertas. Es decir, sé cuántos dan la oferta más baja y la oferta más alta para cada tic.

Otra cosa que se me acaba de ocurrir es que podría dar preferencia al último precio de cierre, no categóricamente al precio de negociación. ¿Qué pasa si una operación entra temprano en el segmento de tiempo, es realmente correcto darle preferencia si hubo precios de compra y venta justo al final del segmento de tiempo?

Cualquier idea es bienvenida.

Answer 1

La media se llamaría el precio medio, no el mejor en mi opinión, pero eso depende de su modelado.

Otra estrategia consiste en ponderar los precios de la oferta y la demanda en función del tamaño, también llamado microprecio o precio ponderado de la oferta. Esto tiene la ventaja de que el precio calculado se acerca más a donde se negocia, ya que el volumen se agota del lado más negociado si el libro no se repone.

p_{micro} = p_{offer}*v_{bid} + p_{bid}*v_{offer} / (v_{bid}+v_{offer})